Prawdopodobieństwo straty dla wybranych rozkładów modelujących empiryczny rozkład stóp zwrotu spółek wchodzących w skład indeksu WIG 20

Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, Tom 75 (2015) s. 437-448
Jan Purczyński, Kamila Bednarz-Okrzyńska