"Efekt interwałowy" w estymacji parametru beta dla akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie : rola intensywności transakcji giełdowych oraz kapitalizacji spółek

Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, Tom 14 (2008) s. 421-431
Janusz Brzeszczyński, Jerzy Gajdka, Tomasz Schabek