Wyniki
-
Procesy z długą pamięcią i modele ARFIMA
Jacek Kwiatkowski
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia 29 (1999) s. 157-171 -
Bayesowskie porównanie modeli STUR i GARCH w finansowych szeregach czasowych
Jacek Kwiatkowski
Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia , 6 /2 (2007) s. 161-171