Wyniki
-
Ryzyko i długa pamięć w modelach warunkowej wariancji
Henryk Gurgul, Robert Syrek
Managerial Economics 4 (2008) s. 53-69 -
Wykorzystanie kopuł do konstrukcji portfeli inwestycyjnych
Henryk Gurgul, Robert Syrek
Managerial Economics 2 (2007) s. 31-44 -
Kursy złotego wobec głównych walut- analiza empiryczna rozkładów
Henryk Gurgul, Krzysztof Kłęk
Managerial Economics 4 (2008) s. 27-41 -
Rozkłady dziennych stóp zwrotu i wielkości obrotu dla spółek z indeksu CAC40 i ich zmiany w okresie kryzysu finansowego
Henryk Gurgul, Paweł Zając
Managerial Economics 7 (2010) s. 63-80 -
Analiza spektralna stóp zwrotu dla spółek z indeksu SMI
Henryk Gurgul, Krzysztof Kłęk
Managerial Economics 7 (2010) s. 81-101 -
Nieliniowa dynamika indeksów giełdowych WIG20 i ATX: analiza porównawcza
Henryk Gurgul, Marcin Suder
Managerial Economics 7 (2010) s. 103-120 -
Fraktalne własności wielkości obrotów indeksów WIG20, ATX i CAC40: analiza porównawcza
Henryk Gurgul, Marcin Suder
Managerial Economics 8 (2010) s. 125-144 -
Ekonometryczna analiza fraktalnych właściwości struktury przepływu gazu w wybranych stacjach I stopnia
Henryk Gurgul, Marcin Suder
Managerial Economics 11 (2012) s. 77-99 -
Kopule i przyczynowość w badaniach związków pomiędzy zmiennymi finansowymi wybranych spółek z DAX
Henryk Gurgul, Roland Mestel, Robert Syrek
Managerial Economics 3 (2008) s. 7-20 -
Długookresowe własności kursów walutowych- podwójna długa pamięć
Henryk Gurgul, Krzysztof Kłęk, Robert Syrek
Managerial Economics 5 (2009) s. 63-79 -
Wpływ ogłoszeń NBP o zmianach podstawowych stóp procentowych na kurs złotego
Piotr Gurgul, Krzysztof Kłęk
Managerial Economics 5 (2009) s. 81-95 -
Zastosowanie mieszanki kopul do modelowania współzależności pomiędzy wybranymi sektorami gospodarki
Piotr Gurgul, Robert Syrek
Managerial Economics 6 (2009) s. 129-139