Wyniki
-
Strategie zabezpieczające na runku dnia następnego Towarowej Giełdy Energii S.A.
Alicja Ganczarek
Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia , 6 /1 (2007) s. 511-522 -
GARCH models of time series on DAM
Alicja Ganczarek
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica /206 (2007) s. 259-270 -
Applications of VaR and CVaR methods on energy market in Poland
Alicja Ganczarek
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica /196 (2006) s. 255-269 -
VaR in risk analysis on DAM and models of volatility of variance
Alicja Ganczarek
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica /216 (2008) s. 371-378